流動性リスク

NtInsight® for Liquidity

LCR、NSFRの算出、流動性ストレステストのサポート。
NIA Yield Curve NIL Balance Sheet NIL Indicator

NtInsight® for Liquidity Risk はバーゼルⅢ の流動性規制 (LCR・NSFR) に対応した分析・レポーティング用パッケージです。

柔軟性

LCR(流動性カバレッジ比率)やNSFR(安定調達比率)の算出には、独自のIndicator(指標計算)機能を用いることにより、流動性規制の掛目の変更や対象となる科目の取扱変更などに対しても、柔軟な対応ができます。

透明性

LCRやNSFRの比率算出だけでなく、比率算出に関連するモニタリング指標(マチュリティラダー表、大口調達先リスト、通貨別LCR など)もサポートされます。

また流動性比率算出の証跡としては、区分属性による細分化された勘定科目単位での残高や展開されたキャッシュフローなど、計算に使用された数値については、すべて帳票画面で確認することができます。

拡張性

連結グループ子会社単位別にも、流動性比率はもちろん、その基礎数値を簡単に確認することができます。

機能の信頼

基盤となる計算エンジンは、国内の大手金融機関で実績のあるNtInsight® for ALM を使用しているため、キャッシュフローの自動生成機能をはじめ、時価計算、各種ラダー表が標準機能として搭載されています。

手軽な機能アップグレード

NtInsight® for Liquidity Risk はNtInsight® for ALM へのアップグレードも簡単に対応できます。NtInsight® for ALM は金融機関の財務シミュレーションを行うシステムで流動性リスク、利子率リスク、earnings-at-risk に対応しています。

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