バーゼルIII、IRRBB

金融規制への対応 バーゼルIII

最新の規制動向に対応した資本・流動性管理のソリューション。

NtInsight® シリーズは、流動性カバレッジ比率(LCR)、安定調達比率(NSFR)をはじめとするバーゼルⅢ規制に対応しています。また、破綻時損失吸収力(TLAC)の強靭性を試すストレステスト、銀行勘定の金利リスク(IRRBB)、オペレーショナルリスク、期待ショートフォールを用いた経済資本計算、期間資金収益分析(NII)など、最新の規制動向に合わせて常に機能向上をはかっています。

ポートフォリオのリスク計測モデル

ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC、スパコン技術)分野で培った並列計算技術・高速性を活かし、取引件別・キャッシュフロー単位のフルバリュエーションがNtInsight® シリーズの基本機能です。市場リスクにおいてはヒストリカル法およびデルタ・ノーマル法をサポートします。信用リスクにおいてはMerton[1974]に基づく吸収型マルコフ連鎖信用VaRモデル、すなわちクレジットメトリックスとその多期間拡張モデルをサポートします。

銀行勘定の金利リスク(IRRBB)

銀行勘定で保有する資産や負債の時価が変動するリスクに関して、経済価値(EV)に加えて、期間収益(NIIまたは当局提示の指標)を考慮した規制が検討されています。NtInsight® for Market and Credit Risk は、経済価値(EV)ベースの管理機能を提供します。NtInsight® for ALM は、精緻な財務シミュレーションによる期間資金収益分析(NII)機能を提供します。どちらも期限前償還やオプション性リスクなどの基本機能を備えています。

破綻時損失吸収力(TLAC)とストレステスト

NtInsight® シリーズでは、市場系のリスクファクターだけでなく、格付変動、LDG 変動、相関構造の変化を同時に反映させるフォワードルッキングなストレステストを実行可能です。これに加えて期間資金収益分析(NII)機能および将来の投資計画機能を組み合わせれば、ファンディング、貸し倒れ損失、税金・配当等の社外流出要因までを踏まえた、ストレス下での財務インパクトを計測可能です。

オペレーショナルリスク

NtInsight® for OpRisk では、先進的手法 (AMA) で一般的な損失分布手法 (LDA) を用いてオペレーショナルリスクに係る VaR を算出可能です。損失分布手法(LDA)では、シナリオ分析を行うことにより、低頻度・高インパクトな損失を反映させることが重要です。NtInsight® for OpRisk は、What-If分析機能を持っており、シナリオ分析が柔軟かつ容易に行えます。

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