銀行

銀行は、経済環境の不確実性や市場の変動に加え、バーゼル規制をはじめとする厳格な監督要件への対応が求められる中、複雑化・高度化する金融リスクへの対応を余儀なくされています。

当社は、1998年の創業以来、日本の大手金融機関に対し、リスクの定量化を支える金融リスク分析基盤を提供してきました。この実績ある技術は、現在のクラウド型リスクプラットフォーム「NtSaaS」の中核を成しています。

01 統合的リスク管理

NtSaaSは、金利・市場・信用リスクをバランスシート管理と統合した一体型の分析基盤により、全社的視点での整合的なリスク・パフォーマンス分析を実現します。

特に、IRRBB（銀行勘定の金利リスク）を含むALM領域では、NII・EVE・VaR・RAROCなどの主要指標を通じてリスク調整後パフォーマンスを精緻に可視化。内部管理と規制対応の両面で一貫性のあるフレームワークを提供し、戦略的意思決定を支援します。

02 高速アナリティクスと精度

NtSaaSは、HPC（高性能計算）を活用し、個別取引・キャッシュフロー単位で評価する精緻なボトムアップ手法により、近似計算に伴う誤差を排除。最大100万回のモンテカルロ・シミュレーションにより、極めて複雑かつ大規模なポートフォリオでも、高精度なVaR・ストレステスト・シナリオ分析を実現します。

03 先進的な信用VaR

NtSaaSは、高速モンテカルロ・シミュレーションにより大規模なエクスポージャーを効率的に処理。信用リスクエンジンはマートンモデルを基盤に、多期間分析や高度な相関構造を備え、デフォルトや格付遷移、クレジットスプレッドの動態を的確に反映します。現実的かつ精緻な信用リスク評価を通じて、EL・UL・信用VaRなど、資本計画に不可欠な指標を提供します。

04 包括的な市場リスク

NtSaaSは、分散共分散法、ヒストリカル法、モンテカルロ法といった主要なVaR手法に対応し、Johnson SU分布などのファットテール分布により極端な市場変動も捉えます。

グリークスやデュレーション、コンベクシティなどの感応度指標を含め、包括的なリスクプロファイルを提供。統合OLAP機能により、取引属性に基づく柔軟なポートフォリオ分析も可能です。