NtSaaS® for ALM

日次の解像度で経路依存イベントの多段階シミュレーションを実行し、数日から数年にわたる期間をカバーする詳細な金融シナリオを生成します。

総勘定元帳の勘定残高を時間軸に沿ってシミュレートし、短期的な金利インパクトや、住宅ローン繰上返済、信用損失、資金調達オペレーション、税金、配当、将来のポートフォリオ・リバランスといった長期的な影響を検証します。

市場リスクファクター、信用格付、LGD、相関に対して同時にショックを与える、将来を見据えたストレステストを実施します。

最大100万イテレーションが可能な堅牢なモンテカルロ・シミュレータを活用し、Johnson SU分布およびパレート-ガウス分布を用いた現実的なファットテール分析を実行します。

満期ラダー、キャッシュフロー・ラダー、BPV/GPSラダーといった伝統的なALMレポートに加え、Income GainやIncome Yield Rateといった洞察に富んだ分析レポートを生成します。

資金移転価格 (FTP) 機能を搭載しています。動的なオンライン分析処理 (OLAP) エンジンがポートフォリオ全体の鳥瞰図を提供し、個別の取引やキャッシュフローまでドリルダウンする機能も備えています。これらの多次元分析はオンザフライで実行され、即座に洞察を得ることが可能です。

動的な投資戦略をサポートし、事前に定義された市場条件や戦略計画に基づいた将来のポートフォリオ・リバランスのシミュレーションを可能にします。

銀行向けには、「業務計画機能」がより包括的な分析のための動的なポートフォリオ・シミュレーションをサポートします。

保険会社向けには、戦略的資産配分戦略の策定をサポートします。