NtSaaS® for Market and Credit Risk

業界標準の3手法─分散共分散法（デルタ・ノーマル法）、ヒストリカル・シミュレーション、モンテカルロ・シミュレーション─を搭載し、多様なリスク評価ニーズに柔軟に対応します。

VaR（Value at Risk）やES（Expected Shortfall）といった主要リスク指標の算出に加え、個別リスクファクターの影響度を把握する限界VaR／ES（MVaR／MES）、通貨・金利・株式などのリスクタイプごとにリスク寄与度を分解するコンポーネントVaRの分析も可能。ポートフォリオ内のリスク構造を多面的に把握できます。

さらに、最大100万回のモンテカルロ・シミュレーションを高速に実行可能な高性能エンジンを搭載しており、数百万件規模の個別取引を含む大規模ポートフォリオでも、精度と実行スピードを両立したリスク計算を実現します。

リスク調整後自己資本利益率（RAROC）やリスク調整後資産利益率（RAROA）など、リスクに見合った収益性を評価するための指標計算ツールが組み込まれています。

分析は、ポートフォリオ全体はもちろん、事業部門別、商品別、さらには個別取引レベルに至るまで対応しており、信用ポートフォリオのリスク・リターン特性の可視化と最適化を支援します。

これにより、限られた資本をどこにどう配分すべきかという経営判断の精度向上にも寄与します。

動的な分析エンジン（OLAP）を活用することで、ポートフォリオ全体のリスク構造をリアルタイムに把握できます。リスクの種類（市場リスク・信用リスク）だけでなく、為替・金利といった具体的な要因別や、事業部門別といったさまざまな分類軸で、分析の深掘り（ドリルダウン）が可能です。

こうした柔軟な分析機能により、リスクがどこに集中しているのか、どの部分で分散が効いているのかといったポイントを即座に把握でき、迅速かつ的確なリスク対応や意思決定を支援します。