オペレーショナルリスク – Numerical Technologies Magnitude^®

Numerical Technologies Magnitude^® (マグニチュード) はオペレーショナルリスクの算出・分析システムです。  Magnitude は、三菱UFJフィナンシャル・グループ様他、各金融機関に採用されています。

リスク指標算出単位

新しい Basel II 規制では、オペレーショナルリスクのリスク指標の算出はビジネスラインとリスクタイプの組み合わせ毎に行い、それらを集計することで銀行全体の資本賦課を算出します。 このビジネスラインとリスクタイプの組み合わせをセルと呼びます。 Magnitude ではこのセルという考え方を一般化し、銀行業務を任意の切り口で分類、その組み合わせごとにリスク指標を算出します。 分類の数は任意であり、分類された銀行業務は階層的に管理されます。 例えば、ビジネスライン、リスクタイプ、支店・営業店、部門、といった階層を設定し、支店ごとのリスク指標やある部門のあるビジネスラインにおけるリスク指標を算出します。

損失分布手法 (LDA)

Magnitude ではオペレーショナルリスクの計量化の手法として、新しい Basel II 規制で先進的手法 （AMA） の一つとして提案されている「損失分布手法」を採用しています。 計算エンジンの高速性を活かして典型的には1,000,000回ものシミュレーションを行います。  Magnitude は、 Weibull、対数正規、ガンマ、パレートなど豊富なパラメトリック手法の分布関数を備えています。 またノンパラメトリック手法では、過去の損失データをそのまま用いるだけでなく損失分布を補間する機能を備えています。 シミュレーションにおける乱数生成アルゴリズムは弊社の他製品と同じく高品質な Mersenne Twister 法を採用しています。

扱いやすいユーザーインターフェイス

Magnitude は高度に数学的なオペレーショナルリスクを扱っていながら、弊社製品に共通する特徴であるツリー構造からのドリルダウン機能や様々なグラフ表示など直感的なユーザーインターフェイスを備えた高機能なクライアント・サーバー型システムです。

Numerical Technologies Magnitude^®ワークフロー説明資料 (PDF形式1ページ 349KB)