信用リスク - CreditBrowser^®

CreditBrowser^®(クレジットブラウザ)はモンテカルロ・シミュレーションを使って信用 VaR (バリュー・アット・リスク) および BIS 規制資本を計算するシステムです。 CreditBrowser は弊社設立の年である1998年にリリースされて以来、銀行・保険・商社等主要な金融機関に採用されて今日に至っています。

並外れた高速性と大量データ処理能力

金融機関における CreditBrowser の典型的な使い方は、数万件から数十万件の取引明細データを入力し、100,000回程度のモンテカルロ・シミュレーションを行い、数分から数時間で完了する手法です。 計算時間はデータ量以外の計算条件や稼働環境に依存して決まります。 弊社では1,000万件の取引明細データまで計算可能であることを確認しております。 CreditBrowser は単にポートフォリオ全体の VaR を計算するだけではなく、階層別から件別明細レベルまで VaR 他のリスク管理計数を計算した上に、必要に応じて多期間の VaR も算出します。

洗練されたシステム

CreditBrowser は、金融機関のシステム監査に耐えうるユーザー認証機能を持ったクライアント・サーバー型システムです。 CreditBrowser のユーザーは一般的な Windows PC から CreditBrowser サーバーにログインし、他のユーザーとデータを共有しながらポートフォリオの分析を行うことができます。 もちろん地理的に離れたユーザーと同一のサーバーを共有することも可能です。 ユーザーは CreditBrowser の画面上の数表やチャートを見るばかりでなく、直感的なコピー&ペースト操作により  Microsoft Excel^® などの他のアプリケーションと連携しながらリスク管理レポートを作成することができます。

持続的な改良

弊社はもともと金融機関のリスク管理を担当していたスタッフがスピンアウトして設立したリスク管理専門の会社です。 20年以上にわたってマーケットと規制動向をウォッチしておりますし、海外動向についても一部の金融機関や多くのコンサルタント会社以上に情報を集めており、その過程で得た知識と技術を持続的に製品に反映しています。 また弊社は最終製品に責任を持つ技術者でもありますから、乱数生成や数値演算精度といったコンサルタントにとっては苦手なモデルリスクになりがちの点にも、顧客金融機関からの要請の有無に関わらず力を注いでいます。 最初のバージョンのリリース以後現在までに加えられた諸機能には、時価と簿価の両計算モード、 Conditional VaR (tail VaR)、リスクコントリビューション、コンポーネント VaR、マージナル VaR、 RAROC、 RAROA、期限到来貸出のロールオーバー機能、政策投資などの株式評価、破綻懸念先の引当額シミュレーション、連鎖倒産の反映、指標連動の LGD、複数の保証対応、バックアセット入力によるトランチング、 BIS 規制対象のリスクアセット額算出機能、などがあります。

PortfolioBrowser^®/CreditBrowser^®カタログ (PDF形式8ページ 1.218KB)