セミナーについての詳細はこちら

会社所在地を移転しました。新住所は以下のとおりです。

統合リスク管理システムPortfolioBrowser^® 1.6.0 リリース。 繰り上げ返済(注1)に対応し、リスクコンポーネント機能の高速化(注2)を行った機能強化版です。

• (注1) 表面金利と市中レートとのスプレッドを使って繰弁率表を参照しつつ、デフォルトと同様の手法によって繰り上げ返済を評価します。
• (注2) 最良のケースでは計算時間が1/5以下に短縮されます。

• CreditBrowser^® 3.4.5 では、新しく契約プール計算機能を実装しております。 この契約プール計算機能は、既存ポートフォリオにて直接保有されない契約プール（裏付資産）を同時計算させることにより、その契約プールを参照する商品を既存ポートフォリオと合算して管理することができます。
• 本機能のご利用用途として、CDOの管理があげられます。 CDOは、金利系商品からなる契約プールを参照する商品として、契約プールから発生するDM損失をCDOのトランシェ構造に従って計算します。 従来のトランシェ構造のみを反映させた単独のCDO管理ではなく、既存ポートフォリオとの一体管理が可能となります。
• さらに、その契約プールを金利系商品に限定しない汎用的な商品として捉えることにより、所謂ファンドにも応用することが可能です。

バーゼル銀行監督委から、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化 : 改訂された枠組」 (バーゼルⅡ)が公表されました。