講演概要

金融市場の変動パターンは「平常時」と「急変時」の２つのモードを持っています。
いわば二重の確率分布です。
市場急変は凡そ10年に1回程度の頻度で起こっています。
その間の凪が平常のマーケットです。
今回のセミナーでは、現在の金融市場において何が問題になっていて、どのような解法やアプローチが考えられるのかを経営・規制・会計など様々な視点から考察します。

講演題目

「信用リスクモデリングの最近の発展を探る」

早稲田大学大学院ファイナンス研究科
教授 森平 爽一郎 氏

「保険の経済価値評価とリスク管理」

明治安田生命保険相互会社 企画部
総合資本管理政策　担当部長 松山 直樹 氏

「統合的リスク管理の盲点」
～”身近なリスク”と”まさかのリスク”の同時管理～

住友信託銀行株式会社 リスク統括部
副部長 久米 晋輔 氏

「リスク指標にもとづく経営計画の立案について」
～Basel IIの欠陥を回避する～

ニューメリカルテクノロジーズ株式会社
鳥居 秀行

• 証券化の陥穽
• ULの欺瞞
• リスク指標と経営

当日の配布資料

当日の配布資料（弊社分のみ）はこちらからダウンロードできます。

• 「リスク指標にもとづいた経営計画」  PDF形式 9,701KB
• 「ALMモデル高速化に関する研究」  PDF形式 3,501KB
• 「金融HPCを変えるアクセラレータ技術」  PDF形式 2,366KB

注意事項

本文書の著作権はニューメリカルテクノロジーズ株式会社に帰属します。文書の内容を引用される方は、出所を明示の上でご利用願います。

当日は230名を超えるお客様にお越し頂きました。
有難うございました。