講演概要

このセミナーでは、銀行・保険業界においてALM実務における「現状の問題点と今後の課題」についてとりあげました。
当日は約270名の方にご参加いただきました。

講演題目

「銀行のALMの現状と課題」
株式会社東京三菱銀行総合リスク管理室
出水 博章

「生保ALMの理論と実際 」
明治安田生命保険相互会社企画部
松山 直樹

「ALM、DFAそしてERM 」
～モデリングの問題点と新しい方向～
慶応義塾大学総合政策学部
森平 爽一郎

「VaR、EaRシステムの現状と将来」（後編)
ニューメリカルテクノロジーズ株式会社
鳥居 秀行

 

• 規制対応目的の市場VaR手法はヒストリカル法に収束
• モデルリスクに注目が集まる
• 成熟する信用VaRとオペレーショナルリスクの議論
• 米国で普及に弾みがつくRAPM
• 資本配分に関する３つのアプローチ
• RAPMを意味のある数値にするには
• 修正収入ボラティリティ・アプローチを実現する過程
• 市場シナリオの生成過程
• 事例１：1994年の米金利
• 事例２：2005年末の円金利
• 信用シナリオの生成過程
• 理論から実装へ－どうやってシステムにするのか
• システムがリスクを分解する
• 資産負債最適化について
• バブル経済下の経営戦略－RAPMモデルのストレステスト
• 規制とのつきあい方
• 金融機関戦略とRAPM

当日の配布資料

当日の配布資料（弊社分のみ）はこちらからダウンロードできます。

• 「VaR、EaRシステムの現状と将来」（前編）  PDF形式 847KB
• 「VaR、EaRシステムの現状と将来」（後編）  PDF形式 4.48MB
• Numerical Technologies Altitude^® 製品カタログ  PDF形式 2.03MB

注意事項

本文書の著作権はニューメリカルテクノロジーズ株式会社に帰属します。文書の内容を引用される方は、出所を明示の上でご利用願います。