ALM
Altitude®
Altitude® は金融機関の財務シミュレーションを行う ALM(asset liability management) システムです。 Altitude はメガバンク・大手生損保で採用されています。Altitude は今日ある VaR(value at risk) システムで一般に見られる systematic および idiosyncratic なリスク要因を単に確率変動させるばかりでなく数十年先まで日次時系列でシミュレーションし、再投資再運用を考えながらポートフォリオをリバランスしていくことができます。言わば弊社のノウハウの集大成にあたる製品です。
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市場リスク / 信用リスク
PortfolioBrowser®
PortfolioBrowser® は CreditBrowser® の機能を包含した上で市場リスク / CVA と信用リスクを統合管理する上位製品です。最大100万回のモンテカルロシミュレーション、ヒストリカルシミュレーション、および伝統的なセンシティビティ分析や分散共分散 VaR の計算能力を備えています。
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CreditBrowser®
CreditBrowser® は信用 VaR および BIS 規制資本を計算するシステムです。 CreditBrowser® は弊社が設立された1998年の初リリース以来、メガバンク・大手生損保・商社・その他金融機関に多数採用されました。
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オペレーショナルリスク
Magnitude®
Magnitude® は、金融機関におけるオペレーショナルリスクの管理・分析システムです。
先進的手法（損失分布手法, LDA）によるオペレーショナルリスクの計量化を行い，パラメトリック手法とノンパラメトリック手法をサポートしています．
パラメトリック手法では，頻度分布としてPoisson分布，損失分布としてWeibul 分布，ベータ分布，Pareto分布，対数正規分布が選択可能です．
ノンパラメトリック手法では，損失分布補間機能によって少ない損失データからも安定的なシミュレーション結果を導くことが出来ます．
弊社の他製品と同じくクライアント・サーバー型のシステムであり、遠隔地に配置されたチーム内での共同作業を実現します。メガバンクでの採用実績があります。
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